Secuencia inmóvil

En teoría de probabilidad – expresamente en la teoría de procesos estocásticos, una secuencia inmóvil es una secuencia arbitraria cuya distribución de probabilidad conjunta es invariante con el tiempo. Si una secuencia arbitraria X es inmóvil entonces lo siguiente sostiene:

:

Los \begin {alinean }\

& {} \qquad F_ {X_n, X_ {n+1}, \dots, X_ {n+N-1}} (x_n, x_ {n+1}, \dots, x_ {n+N-1}) \\

& = F_ {X_ {n+k}, X_ {n+k+1}, \dots, X_ {n+k+N-1}} (x_n, x_ {n+1}, \dots, x_ {n+N-1}),

Los \end {alinean }\

</matemáticas>

donde F es la función de distribución acumulativa conjunta de las variables arbitrarias en el subíndice.

Si una secuencia es inmóvil entonces es el amplio sentido inmóvil.

Si una secuencia es inmóvil entonces tiene una constante media (que puede no ser finito):

:

Véase también



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